은행산업 수익기반이 빠르게 위축되고 있기 때문에 단순화, 표준화, 디지털화 책략을 펼쳐서 비용은 아끼고 경영 효율성은 높이는 일이 필수적이며 빅데이터 적극 활용 등이 유효한 대안이 될 것이라는 분석이다.

19일 국제금융센터에 따르면 맥킨지가 지난 7월 리스크 이슈를 다뤘던 보고서에 이같은 내용이 담겼다.

국제금융센터는 “은행들은 규제 강화와 이윤 축소, 새로운 리스크 부상 등에 대응하여 향후 10년간 빅데이터 분석 등 신기술 활용에 무게를 둘 전망”이라는 맥킨지 견해를 전했다.
자금세탁과 탈세 등에 국제적 공조가 이뤄지고 소비자보호 압박이 커지는데다 글로벌 시장 연계성 때문에 위기전염성이나 자료 입력 실수 등 보안 리스크는 갈수록 커질 것이기 때문이라는 것이다.

광범위한 규제강화와 새로운 리스크에 맞서면서 수익성까지 확보하기 위한 방도로 맥킨지는 “한정된 자원을 투자 효율이 높은 업무에 우선 할당하는 제로베이스 예산, 그리고 단순화· 표준화·디지털화 등을 통한 비용절감에 주력해야 할 것”이라고 권고했다.

아울러 맥킨지는 ▲다양한 고객 빅데이터 활용 ▲크라우드소싱(crowd-sourcing) ▲머신 러닝을 활용한 고급 분석기법을 적용한 리스크 예측모델 등을 대안으로 손꼽았다.

국제금융센터 김경빈 연구원은 “미국의 보험회사 Allstate가 새로운 자동차보험료 산정을 위한 알고리즘 경진대회를 열어 데이터과학자들의 아이디어를 크라우드 소싱한 결과 3개월만에 모델 예측력을 271% 개선했다는 사실도 담겨 있다”고 전했다.

또한 미국과 영국을 주력시장으로 한 핀테크 업체 Kabbage가 대출 신청을 받을 때, 서류 작성 대신 모바일 신용거래(PayPal)및 아마존이나 eBay 등의 전자상거래 데이터를 수집해 신용상태를 점검하고 있다는 사례도 담겼다고 알렸다.

이처럼 새로운 대응전략이 본격화 하면 리스크관리 업무가 비대한 지금보다 고급분석 업무 비중이 핵심으로 떠오르는 변화가 따를 것이라는 예측도 덧붙였다.

센터에 따르면 맥킨지는 현재 글로벌 은행권 업무에서 리스크관리 분야가 50%의 비중을 차지하는데 비해 분석업무는 15%에 그치고 있지만 오는 2025년에는 분석업무 비중이 40%에 리스크관리가 25%로 역전될 것이라고 예상했다.